Зачем нужна регистрация сделки?
После согласования условий банку нужна авторитетная запись сделки. Trade Capture валидирует Terms, присваивает идентификатор, сохраняет версию и регистрирует Lifecycle Events.
Эта Trade Record становится источником для Risk, Back Office, Accounting и Reporting. Если Terms неоднозначны, разные системы рассчитают разные Cash Flows и риск.
Что делает Risk Control System?
Risk Control System получает Trade Record, Market Data, состояние Lifecycle, Portfolio, Netting, Collateral и методологии. Она переоценивает сделки и рассчитывает Risk Measures.
Система не определяет Risk Appetite. Она воспроизводимо применяет правила банка и сравнивает результат с Limits.
Чем отличаются Risk Engine и Limit Check?
Risk Engine рассчитывает величину: Exposure, Sensitivity, Principal at Risk или Liquidity Gap. Limit Check сравнивает её с допустимым уровнем и формирует Pass, Warning или Breach.
Кто использует выход?
Trading и Sales могут изменить цену или условия. Credit и Risk принимают Approval-решение. Collateral Management запрашивает обеспечение. Back Office учитывает Settlement Status.
Как думают Middle Office и риск-офицер?
После заключения FX Swap банк может потерять деньги: клиент может не заплатить, рынок может измениться, а платёж — задержаться.
Специалист Middle Office сначала спрашивает: «Правильно ли сделка записана? Совпадают ли суммы, валюты, даты и её текущий статус?» Без надёжной записи нельзя корректно посчитать риск.
Риск-офицер спрашивает: «Что банк может потерять? Сколько? В какой момент? Как эта сделка меняет общий риск по клиенту и портфелю?»
Он учитывает другие сделки с клиентом, обеспечение и установленные лимиты. Его задача — связать рассчитанную величину с решением: разрешить, запросить согласование или остановить сделку.
Риск-офицер не назначает клиентскую цену и не отвечает за проведение платежа. Его результат — понятная оценка возможной потери и решение в рамках риск-аппетита банка.