Клиенту может понадобиться валюта или ликвидность, перенос Cash Flow на другой срок, фиксация курса или защита от нежелательной неопределённости.
У банка есть баланс, ликвидность, доступ к рынку и инфраструктура. Его цель — закрыть потребность клиента, получить доход и остаться внутри допустимого уровня риска.
Sales и Trading соединяют стороны. Они переводят потребность клиента в параметры продукта, который банк способен оценить, заключить и исполнить.
Как договорённость превращается в сделку?
Стороны согласуют экономические и юридические условия. После заключения сделки они становятся источником данных для Pricing, Risk, Limits, Settlement и Accounting.
Для системы контракт — не просто документ. Это формальная модель будущих обязательств, которая должна однозначно отвечать на несколько вопросов.
Конкретный маршрут зависит от банка и продукта: часть проверок выполняется до котировки, часть — параллельно. Но результат один: согласованные условия должны стать однозначно зарегистрированной сделкой.
Что фиксирует контракт?
Кто → кому → что должен → когда → в каком объёме → при каких условиях.
Условия определяют Cash Flows и Lifecycle Events. Без их точной интерпретации невозможно корректно рассчитать стоимость, Exposure и исполнение сделки.
Для FX-сделки контракт описывает стороны и одну или несколько Legs. Конкретные поля зависят от продукта, но система должна восстановить из них все будущие обязательства.