Что банк делает с рассчитанным риском?
Расчёт отвечает на вопрос «сколько и почему». Затем результат сравнивают с Risk Appetite и лимитами банка.
Когда риск можно принять?
Риск можно принять, если он соответствует стратегии и лимитам. Принять не значит забыть: показатель продолжает пересчитываться и мониториться.
Доход сделки должен оправдывать принимаемый риск, но высокая доходность не отменяет обязательных ограничений банка.
Как риск можно снизить?
Банк может изменить объём или срок сделки, получить Collateral, использовать Netting, поставить Hedge или заранее обеспечить ликвидность.
Каждое действие работает против определённой возможной потери. Hedge снижает Market Risk, но не гарантирует получение встречного платежа.
Когда риск включается в цену?
Если банк готов нести риск за вознаграждение, его экономическая стоимость может войти в цену сделки.
Цена компенсирует ожидаемые расходы, но сама по себе не делает неприемлемый риск допустимым.
Когда нужна эскалация или отказ?
Если риск превышает полномочия сотрудника или подразделения, требуется Approval на более высоком уровне.
Если риск нельзя привести к допустимому уровню, банк меняет условия или не заключает сделку.
Какую роль играет риск-аппетит банка?
Risk Appetite определяет, какие виды и объёмы риска банк готов принимать ради стратегии и доходности.
Методология отвечает: как посчитать риск. Лимит отвечает: сколько риска допустимо. Approval-процесс отвечает: кто может принять исключение.
Так риск превращается из общего опасения в управляемый процесс: понятная возможная потеря, измеримый показатель, установленная граница и заранее определённая реакция.
Кто отвечает и как он думает?
Risk Officer или владелец лимита интерпретирует рассчитанную величину и проверяет её против политики банка. Его вопрос: допустим ли риск и какое действие должно последовать.
Trading и бизнес предлагают экономическую реакцию: изменить цену, объём, срок или hedge. Они не должны самостоятельно отменять независимый контроль риска.
Credit Officer принимает решения по риску клиента в пределах своих полномочий. Более крупное исключение уходит на старшего approver или кредитный комитет.
В зоне контроля находятся не только итоговый Approve или Reject, но и основание решения, полномочия согласующего, срок действия Approval и выполнение поставленных условий.