Что предстоит спроектировать?
Спроектировать платформу, которая принимает сделки и события их жизненного цикла, обогащает их справочными и рыночными данными, выполняет оценку и расчет риска, а затем агрегирует результаты для разных потребителей.
Контроль лимитов будет только одним из потребителей. Результаты также нужны Risk Officers, Front Office, Treasury, XVA, регуляторной отчетности и исторической аналитике.
Какие вопросы должна закрыть архитектура?
Нужно связать Trade Capture, Market Data, Valuation, Risk Engine, агрегацию портфеля и публикацию результатов. Отдельное внимание потребуется уделить intraday- и end-of-day-расчетам, повторному расчету, версиям методологии, объяснимости и аудиту результата.
Итогом должна стать схема потока данных и ответственности компонентов: от поступления сделки до числа риска, доступного бизнес-потребителю.