Что предстоит спроектировать?
Спроектировать контроль, который доказывает, что между банковскими системами не потерялись сделки, денежные потоки или результаты расчета. Правильно рассчитать 99 сделок недостаточно, если сотая сделка незаметно выпала из портфеля.
Что и с чем нужно сверять?
Нужно проверить полноту цепочки Expected → Received → Processed → Calculated → Published → Reconciled: все ли активные сделки пришли из Trade Capture, получили нужные market data, были рассчитаны и опубликованы потребителям.
Итогом должны стать правила сверки с Front Office и Back Office, допустимые расхождения, владельцы исключений и процесс их разбора. Отдельно нужно определить, когда расхождение блокирует публикацию риска, а когда допускается с предупреждением.