От бизнеса к коду

В коде обычно встречаются разные представления одних и тех же доменных понятий:

• trade и product definition;
• leg и cash flow;
• lifecycle event;
• fixing и market observation;
• payment и settlement instruction;
• valuation result и sensitivity;
• exposure, netting set и collateral;
• risk metric, limit и utilization.

Важно понимать не только поля объекта, но и его место в общей причинной цепочке.

Обработчик события должен явно отвечать на вопросы:

• из какого состояния разрешен переход;
• какие данные являются входом;
• какие cash flows меняются;
• какие производные результаты нужно пересчитать;
• является ли обработка идемпотентной;
• что делать с correction, cancellation и событиями не по порядку.

Полезно уметь пройти путь результата назад: от risk report и limit utilization к metric, от metric к exposure и valuation, от valuation к cash flows, а от них — к контракту, lifecycle events и market data.

1. Какой бизнес-инвариант защищает изменение?
2. Pre-trade это логика или post-trade?
3. Какой effective date используется?
4. Какие downstream consumers затронуты?
5. Не смешаны ли contract state и calculation result?
6. Как проверяются повторная доставка и порядок событий?
7. Как изменение проявится в P&L, exposure или limit utilization?